Seconda tornata di stress test sulle banche europee
La nuova tornata di stress test europei sulle banche, più severi di quelli condotti un anno fa, prende il via e il 18 marzo l'Eba (l'autorità europea nata sulle ceneri del Cebs) pubblicherà la lista degli istituti coinvolti (si dice sia più ampia) e gli scenari macro utilizzati per arrivare ai risultati finali a giugno.
L'operazione vuole rimediare a quanto accaduto nell'estate 2010 quando praticamente tutte le banche coinvolte passarono il test, compresi i due istituti irlandesi poi finiti nel ciclone della crisi di Dublino. E proprio l'esplosione della crisi dei debiti sovrano e l'approvazione delle nuove norme di Basilea3 hanno dato un'accelerazione a richiedere maggiore capitale e di migliore qualità per gli istituti di credito. In Italia il governatore Mario Draghi ha, lo scorso sabato, lanciato un appello alle banche a rafforzare il patrimonio, annunciando eventuali operazioni prima degli stress test.
Questa volta quindi l'organismo con sede a Londra, che si appoggia alle autorità e banche centrali nazionali, metterà a punto un esercizio totalmente pubblico e rivolto al mercato che, va comunque ricordato, consiste in uno scenario puramente ipotetico.
Lo scenario macro economico avverso ipotizzato per misurare la capacità di resistenza delle banche (la scorsa volta si prevedeva uno scostamento del Pil del 3% rispetto alle previsioni) include anche degli schock specifici per ogni paese sui prezzi degli immobili, tassi interesse e debito sovrano e i loro effetti sul patrimonio. Nel 2010 la soglia minima dell'indice Tier1 era stata calcolata al 6%.
Alle banche l'Eba comunicherà i primi dettagli dei test alla fine della settimana per avviare così una discussione.
La metodologia sarà diffusa ad aprile ma già da ora 'è in corso un dialogo con gli Stati per predisporre misure di protezione in caso dell'emersione di debolezze.(u.l.)
( Fonte: www.gazzettadelsud.it)