Come funziona l’indicatore stocastico sul forex?

Lo stocastico è un popolare indicatore materiale ( momentum) usato nell'analisi tecnica. Serve a determinare se il mercato si trova in una situazione d’ipercomprato o ipervenduto misurando la relazione tra il prezzo di chiusura di una coppia valutaria per un certo periodo di tempo. Inoltre, aiuta i trader a identificare l'obiettivo di una transazione, assistendoli nelle decisioni di acquisto o vendita. Come per il MACD (oscillatore di convergenza e divergenza di medie mobili), lo stocastico è formato da due linee dove una è più veloce dell'altra.

L'idea dietro questo indicatore è che il prezzo di chiusura si muova nella stessa direzione del trend. Se ci si trova in un trend prevalentemente in salita, allora il prezzo dovrebbe chiudere vicino ai massimi. D'altra parte, in un trend al ribasso, i prezzi dovrebbero chiudere vicino ai minimi di giornata. Quando una di queste situazioni si realizza, indica che il momentum è in crescita e che il trend continuerà nella stessa direzione.

Simile all'RSI, lo stocastico è un oscillatore tracciato da 0 a 100. Se il valore dell'oscillatore è superiore a 80 siamo in ipercomprato, inferiore a 20 siamo in ipervenduto.

Per il calcolo dello stocastico sono utilizzate due formule:

%K = 100 x [(Chiusura – minimo inferiore del periodo)/(Massimo superiore del periodo – Minimo inferiore del periodo)]

%D = 3-periodo MA di %K

La prima linea dello stocastico è la %K. Questa misura è utilizzata per determinare il momentum dietro l'oscillatore. La seconda linea è la %D, in cui i segnali sono generati.

Segnali generati dallo stocastico

Ci sono due principali segnali nel forex online generati dallo stocastico – il segnale rialzista (%K incrocia la %D in un trend ascendente) e il segnale ribassista ( la %K incrocia la %D in un trend discendente).

Tipicamente, la %D è utilizzata per ottenere il segnale di acquisto o vendita della valuta. Un modo di fare è quello di cercare una condizione di divergenza in cui l'azione del prezzo della coppia valutaria e la %D si muovono in direzioni opposte. Per esempio, se la %D si muove al ribasso, ma il prezzo della coppia valutaria si muove al rialzo, questo è considerato un segnale ribassista. Quando questo avviene e la %D si trova al d sotto di 20 il segnale si rafforza e ci sono grandi possibilità di un'inversione. Il segnale, tuttavia, non è completo fino a quando la %K e la %D creano un segnale ribassista.

( Fonte: http://www.etoro.it/educazione/come-funziona-indicatore-stocastico-sul-forex.aspx)